Организационно-экономические аспекты оптимизации валютных рисков

Organizationally - economic optimization aspects of currency risks

Малащук Д.В. Василюк Д.М.

31.03.2015 1916

№ 4 (15)

06. Мировая экономика

Цитировать:

Малащук Д.В., Василюк Д.М. Организационно-экономические аспекты оптимизации валютных рисков // Universum: экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. 2015. № 4 (15). URL: https://7universum.com/ru/economy/archive/item/2027 (дата обращения: 05.12.2025).

Прочитать статью:

Keywords: currency risk, methods of currency evaluation risk, volatility course of currencies

АННОТАЦИЯ

В статье с позиции комплексного подхода исследована система методов и моделей оптимизации валютных рисков. Также рассмотрены актуальные вопросы использования методики расчета рисковой стоимости (VAR) для управления валютным риском в банке. Исследованы основные методы оценки величины VAR. Предоставлены рекомендации относительно ее использования в банковской практике, предложен алгоритм выбора инструмента расчета величины VAR.

ABSTRACT

In the article from position of complex approach the system of methods and models of optimization of currency risks is investigational. The pressing actual questions of VAR methods to manage currency risk in bank are reviewed in the article. The basic methods for estimating the value VAR are investigated. Recommendations on its use in banking practice and tool selection algorithm is proposed VAR.

Список литературы:

1.   Бугай В.З. Організаційно-економічні аспекти оптимізації валютного ризику / В.З. Бугай.— К. Прометей, 2008. — 158 с.
2.   Вірт М.Я. Регулювання валютного курсу та його оптимальний режим для України / М. Я. Вірт // Науковий вісник НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21.3. — С. 157—163.
3.   Грюнинг Х. Ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: пер. с англ. / Х. Ван Грюнинг, С. Брайнович-Братанович. — М.: Изд-во «Весь Мир», 2004. — 304 с.
4.   Двірник М.В. Проблеми і перспективи розвитку банківської діяльності на валютному ринку України / М.В. Двірник / [Электронный ресурс]. — Режим доступу: http://economics.crimea.ua/files/conference/crimea_dec_2012.pdf (дата обращения: 14.03.15).
5.   Філіпенко Т.В. Організаційно-правові засади регулювання валютного ринку України / Т.В. Філіпенко / [Электронный ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Tpdu/2010_2/doc/3/06.pdf (дата обращения: 18.02.15).
6.   Яблоков А.І. Методика оцінки та управління валют- ним ризиком на основі показника VAR(VALUE-AT-RISK) / А.І. Яблоков // Економіко-математичне моде- лювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць МННЦ ІТіС. — 2008. — Вип. 13. — С. 121—128.
7.   Jorion Ph. Financial risk-management: Second edition. / Jorion Ph. — Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. — 708 p.

Информация об авторах