ОЦЕНКА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается ставшая на сегодняшний день проблема риска. Выполнен обзор определений и толкований различных рисков, проявляющихся в геополитических проблемах, бизнесе. Приведены примеры калейдоскопического множества трактовок понятия риска. Риск рассматривается как обьективно-субьективная экономическая категория. Выполнен анализ, предложена к рассмотрению проблема вқявления различия между “Risk Manadement” и “Riskcontrol”.

В статье рассмотриваетсе проблема понимания риска применительно к цепям поставок. Авторами щучены трактовки риска практическими менеджерами. В результате рассмотренных видов нетпределенности предложена классификация источников риска. Выявлено понятие геополитический риск определены причины прямого негативного его влияния на любой бизнес. Предложен вариант методики с помощью которого можно оцен геополитический риска для любой страны, или региона.

ABSTRACT

The article discusses the problem of risk that has become today. A review of definitions and interpretations of various risks manifested in geopolitical problems and business is carried out. Examples of a kaleidoscopic set of interpretations of the concept of risk are given. Risk is considered as an objective and subjective economic category. The analysis was performed “The problem of distinguishing between “Risk Management” and “Riskcontrol” is proposed for consideration.

The article deals with the problem of understanding risk in relation to supply chains. The authors studied the interpretations of risk by practical managers. As a result of the considered types of uncertainty, a classification of risk sources is proposed. The concept of geopolitical risk is revealed and the reasons for its direct negative impact on any business are determined. A variant of the methodology is proposed with the help of which it is possible to assess the geopolitical risk for any country or region.

Ключевые слова: Глобаль, геополитика, геополитический риск, анализ, эффективность, экономический, органи­зация.

Keywords: Global, geopolitics, geopolitical risk, analysis, efficiency, economic, organization.

В последние годы оценка геополитических рисков становится все более важной проблемой. С приходом глобализации во все сферы бизнеса, становится все сложнее прогнозировать поведение рынка. Среди конкурентов вперед выходит тот, кто более углубленно подходит к его изучению. Сейчас эффективность анализа достигается за счет двух факторов:

1. Количества данных, которое можно обработать.
2. Количеством и качеством применяемых к набору метрик [2;3;7].

Если первый фактор сугубо технический и ограничен только финансовой составляющей предприятия, то со вторым все намного сложнее. Нет какого-то оправленного пути к успеху, каждый специалист подходит к этому субъективно, стараясь держать руку на пульсе. Безусловно есть базовый набор показателей, благодаря которым можно оценить успех мероприятия, или вероятность его успеха. Но как говорилось выше – побеждает тот, кто идет дальше остальных. Именно поэтому в последнее время среде бизнеса ведущего транснациональную деятельность, куда непосредственно относятся и логистика, активно внедряется практика оценки геополитических рисков.

Понятие риска в теорию рыночных отношений впервые ввел фран­цузский экономист Р. Кантильон, который рассматривал риск как свой­ство любой торговой деятельности ведущейся по правилам конкурен­ции [2]. В середине XX в. Была разработана неоклассическая теория предпринимательского риска. Экономические исследования были пере­несены на микроуровень, то есть объектом изучения и анализа стало предприятие и его деятельность в условиях риска.

Впервые использовать риск в качестве оценки той части неопреде­ленности, которую можно оценить количественно, предложил Франк Кнайт в работе [4]. В финансах под риском понимается вариационность дохода [6]. В управлении проектами - вероятность и негатив­ные последствия не достижения целей проекта [3]. В работе [5] ав­торы определяют риск как вероятность негативного исхода события, приводящего к убыткам/потерям.

Понятие риска является одним из ключевых в ряде международных и  стандартов: ISO/1EC15288 «Системная инженерия - Про­цессы жизненного цикла систем» (System engineering. System life cycle processes (IDT) иISO/PAS 28000:2007 «Системы управления безопас­ностью цепей поставок» (Specification for security management systems for the supply chain). Так, например, Государственный стандарт  ГОСТ Р 51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения» оп­ределяет риск как сочетание вероятности события и его последствий.

Действительно, управлять можно объектом, функцией, системой и т. д. Риск же является вероятностной оценкой события, возникновение ко­торого связано с некоторой степенью неопределенности. Поэтому более корректным представляется формулировать проблему учета факторов неопределенности ни как проблему управления рисками, а как проблему организации функционирования системы (сети) с учетом факторов рис­ка.

Другим важным аспектом анализа рисков в социологоэкономических сис­темах является проблема объективного и субъективного восприятия рисков [1]. Современное понимание и методы анализа риска базируются главным образом на классической теории принятия решений, стремящейся однозначно определить риск на основе вероятностных методов. Такую «объективную» трактовку риска поддерживают и ведущие научные сообщества в мире, например Королевское научное сообщество в Англии и Национальная академия наук США.

Проблема такого понимания риска применительно к социоэкономическим системам, в т.ч. и к цепям поставок, состоит в том, что объек­тивная трактовка риска уходит корнями в технократический подход и применима прежде всего к техническим системам, где уровень безот­казности работы является ключевым критерием, должен быть близок к 100% и определяется на основе технических характеристик элементов системы.

Сам по себе «геополитический риск» [4] — это риски, связанные с политической обстановкой внутри страны и риски связанные с взаимоотношением страны с другими государствами. Сюда можно отнести:

• внешнюю агрессию по отношению к стране, в любой форме ее проявления;
• внутреннюю напряженность в государстве и проявление агрессии между субъектами внутри нее;
• риск распада государства или государственного переворота
• снижение суверенитета государства.

Все из вышеперечисленного оказывает прямое негативное влияние на любой бизнес, который прямо или косвенно соприкасается с государством. В качестве примеров можно привести:

• отказ государства от обязательств;
• искусственные ограничения на взаимодействие с субъектами бизнеса на своей территории;
• санкции третьих стран в отношении государства;
• юридическая экспроприация либо противоправный захват собственности;
• сюда же можно отнести и обстоятельства, вызванные пандемией COVID-19, так как безусловно, по многим странам пандемия ударила не только в области здравоохранения, а также по всем ключевым сферам экономики, что сказалось на геополитической стабильности стран[10,11].

Все эти, и не только факторы следует учитывать при появлении какого-либо государства в цепочки генерации прибыли компании. Именно поэтому целью данной работы является демонстрация одного из актуальных подходов к геополитическому анализу.

В работе в качестве источников данных будут выступать три агрегатора данных:

• Глобальная база данных событий, языка и тона (GDELT)[16];
• China Global Investment Tracker (CGIT)[17];
• Проект данных о местоположении и событиях разного рода конфликтов (ACLED) [18].

Согласно мировой практики, установлено, что для правильной количественной оценки геополитических рисков решающее значение имеет:

• тип события (война, теракт, протесты, беспорядки, применение силы в отношении мирных жителей и т. д.);
• переменная, характеризующая степень сотрудничества или конфликтов участников событий, согласно шкале Гольдштейна[12]:
• публичное заявление;
• выражение намерений о сотрудничестве;
• участие в дипломатическом сотрудничестве;
• экономическое сотрудничество;
• оказание помощи;
• отправленные приглашения к сотрудничеству;
• отклонённые предложения о сотрудничестве;
• угрозы;
• поддержка протестов;
• участие в военном конфликте;
• нападение.

Проведя анализ общедоступных данных, в зависимости от выбранного типа событий и переменной, мы сможем дать оценку геополитического риска любой страны в любой временной промежуток. Разложив геополитический риск на два компонента, внутренний и международный.

Основным источником данных для данной работы будет использоваться агрегатор GDELT. Он включает более 600 миллионов записей о различных мероприятиях в большинстве стран, за период с 1979 года по настоящее время, охватывающих 20 категорий и более 300 подкатегорий[13].

Сформируем список стран, чьи данные мы хотим проанализировать:

Таблица 1.

Список стран – участников исследования

Выбор подходящей переменной для оценки геополитического риска также важен. В данном случае будет использоваться шкала Гольдштейна в качестве основы для анализа[14,15,16].

Данный подход впервые был описан политологом Джошуа С. Гольдштейном, в работе «Конфликты и сотрудничества» в 1992 году. На основе данных о геополитических событиях с 1966 по 1978 год им была составлена градиентная шкала.

В соответствии с ней значения находятся в диапазоне от –10 до 10 и количественно определяют степень конфликтов или сотрудничества между двумя участниками события. –10 и 10 представляют собой либо максимальный уровень конфликта и максимальный уровень дружественных взаимоотношений.

Данный подход получил множество одобрительных комментариев в научной среди и стал полноценной метрикой для оценки взаимодействия двух участников геополитических событий.

Согласно классификации по данной шкале, все события в мире делятся на следующие классификаторы:

Таблица 2.

Классификация событий по шкале Гольдштейна

Основываясь на выбранном типе событий и переменной, необходимо вывести переменную для оценки геополитических рисков любой страны в любой момент времени, для возможности проведения сравнения[16,17].

Данная переменная — это соотношение между суммой абсолютных значений по шкале Гольдштейна событий «материального конфликта», представляющих геополитический риск, и суммой абсолютного значения по шкале Гольдштейна всех событий:

В данной формуле [7] t – год события, а i – порядковый номер рассматриваемой страны.  – представляет собой сумму всех событий (конфликтов) по шкале Гольдштейна для страны i в момент времени t. Аналогичным образом и  - сумма всех положительных значений шкалы Гольдштейна, а  – отрицательных.

Сбор данных осуществлялся с единого архива data.gdeltproject.org[10]. Путем отправки запроса следующего вида:

http://data.gdeltproject.org/gdeltv2/{day}.export.CSV.zip,

Где {day} дата в формате год/месяц/день

Общий объем данных в интервале 2015 год – настоящее время, составил: 367224 файла, и совокупный объем строк: 132309985.

Для удобства обработки данные были занесены в базу данных MySQL[19].

Для текущего анализа из общего набора данных (60 столбцов) было выделено 7:

1. Наименование страны участника №1
2. Код страны участника №1
3. Наименование страны участника №2
4. Код страны участника №2
5. Значение по шкале Гольдштейна
6. Код страны, где произошло взаимодействие стран участников №1 и №2.
7. Дата события

Для расчёта показателя геополитического риска на основе шкалы Гольдштейна был составлен следующий запрос к базе данных:

Результат работы, которого формируете в виде таблицы:

Таблица 3.

Коэффициент риска различных стран

Из полученных данных видно, что максимально нестабильными с точки зрения ведения бизнеса, в том числе организации перевозок в страну или транзитом являются: Индия, Ливан, Мальдивы, Израиль, Афганистан, Сирия и Ирак.

Уберем данные страны из общего списка, а также и страны с максимальными показателями и представим результат в виде тепловой карты:

Рисунок 1. Тепловая карта геополитического риска, на основе данных за 2015 – 2021 года [18]

Составим более сложный график, чтобы визуально проанализировать как менялся показатель в из года в год:

Рисунок 2. Сравнительный график шкалы Гольдштейна в разрезе по годам

Из этой диаграммы следует, что на протяжении пяти лет ближний восток является одним из наименее безопасных регионов, с точки зрения транзита грузов и ведения бизнеса.

По мимо оценки геополитической стабильности региона, используя представленные данные можно произвести побочные вычисления для оценки поведения стран Центральной Азии на геополитической арене, например вычислить, на территории каких стран, больше всего происходило «негативных» и «позитивных» cобытий:

Рисунок 3. Количество событий произошедших на территории стран соседей

Рисунок 4. Процентное соотношение, с кем страны Центральной Азии взаимодействуют больше всего

Вывод

В данной работе были собраны и проанализированы все события, о которых были упоминания в русскоязычном и англоязычном сегменте цифровых новостей. К полученному набору данных был применен метод шкалы Гольдштейна, позволяющий дать точную числовую оценку любого геополитического события и на основании этого математически определить такие понятия как «Стабильность» и «Риск».

Были изучены данные во временном интервале с 2015 по настоящее время, чего в масштабах стремительно меняющейся геополитической обстановке в мире более чем достаточно чтобы сформировать четкую картину.

С точки зрения малого и среднего бизнеса, в том числе организации прямых и транзитных перевозок данный подход поможет быстро увидеть совокупную картину в стране или регионе, без необходимости глубокого погружения в геополитические процессы. Данная модель постоянно пополняется актуальными данными и не нуждается в дальнейших доработках, а при необходимости можно лишь добавлять новые, интересующие метрики и маркеры. Эффективность подхода проявляется на коротких временных промежутках, от нескольких недель до полу года, так как на больших интервалах как видно из анализа – значения стремятся к нормальному распределению.

Относительно стран Центральной Азии, согласно сводной таблице анализа, нет каких-либо угроз и опасений для ведения бизнеса или транзитной перевозке груза. На всей их протяженности рейтинг ~ 2, что свидетельствует о высоком уровне геополитической стабильности региона. Из приведенных графиков видно, что страны ЦА активно участвуют в глобальной политике, в позитивном ключе.

Список литературы:

1. A Conflict-Cooperation Scale for WEIS Events Data. J.S. Goldstein. 1992
2. Cоколов Б.В., Юсупов Р.М. Комплексное моделирование рисков при выработке управленческих решений в сложных организационно-технических систем// Проблемы управления и информатики, 2006, № 1-2. С.39-59.
3. Kerzner, H.Saladis, P.Project Management Workbook and PMP/CAPM Exam Study Guide, New York: John Wiley & Sons, 2006
4. Knight, F.Risk, Uncertainty, and profit. Hart, Schaffner, and Marx Prize Essays 31. Houghton Mifflin, Boston and New York, 1921.
5. March J.G., Shapira Z. Managerial Perspectives on Risk and Risk Taking Management Science 1987, Vol.33, pp.1404.
6.  Markowitz H. Portfolio selection. Journal of finance 1952 Vol. No.1.
7. Principles of International Relations 1st Edition, Jon C. W. Pevehouse. 2011
8. The Mathematics of Politics 2nd Edition, Daniel H. Ullman
9. Геополитический риск как экономическая категория в условиях глобализации -М.: Вестник университета. Глущенко В. В. 2007
10. Zokirkhan Yusufkhonov, Malik Ravshanov, Akmal Kamolov, and Elmira Kamalova. Improving the position of the logistics performance index of Uzbekistan. E3S Web of Conferences 264, 05028 (2021), CONMECHYDRO – 2021.  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126405028
11. Интернет ресурс, проект data.gdeltproject.org
12. Математические методы в политической науке, Долгов А. Ю. 2021
13. Политический анализ и прогнозирование: А.С. Ахременко. 2006
14. Построение тепловой карты на основе точечных данных, Шульга Т. Э., Данилов Н. А. 2015
15. Управление риском: Риск. Устойчивое развитие. Синергетика -М.:-Наука, 2000.
16. Qodirov T.U., Yusufxonov Z.Y., Sharapova Sh.R. // O’zbekistonda transport-logistika klasterlari faoliyatini takomillashtirish. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Scientific Journal №6. 2021.
17. Кодиров, Туйгун Узокович, Юсуфхонов, Зокирхон Юсуфхон Угли, & Ахмедов, Дилмурод Тошпулат Угли (2021). АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕЙТИНГ ИНДЕКСА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (6), 245-252.
18. Управление рисками. Глущенко В. В. 1999
19. GDELT Project [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wiki2.wiki/wiki/gdelt_project
20. China Global Investment Tracker [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
21. DISAGGREGATED DATA COLLECTION, ANALYSIS & CRISIS MAPPING PLATFORM [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://acleddata.com/
22. Yusufkhonov, Zokirkhan Yusufkhan Ugli, Ahmedov, Dilmurod Toshpulat Ugli, Khusanov, Laziz Erkinovich, Masodiqov, Shokhjakhon Ulugbekovich TOPICAL ISSUES OF IMPROVING THE QUALITY OF ROAD TRANSPORT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN // ORIENSS. 2021. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/topical-issues-of-improving-the-quality-of-road-transport-in-the-republic-of-uzbekistan (дата обращения: 30.10.2021).